Alpha Beta Asset Management und Monega lancieren Aktienfonds
Der Asset Manager Alpha Beta Asset Management hat am 15. September 2017 gemeinsam mit der Kapitalverwaltungsgesellschaft Monega den Aktienfonds „alpha beta Aktien Global Plus“ aufgelegt. Die Anlagestrategie des nach deutschem Recht lancierten Publikumsfonds ist das Ergebnis der zu Jahresbeginn gestarteten Kooperation von Alpha Beta Asset Management mit Quasol, einem auf finanzmathematische Fragestellungen spezialisierten Unternehmen (DFPA berichtete). Verantwortliche Portfolio Manager sind die beiden Geschäftsführer Markus van de Weyer und Carsten Vennemann von Alpha Beta Asset Management.
„Die Aktienmärkte erscheinen risikobehafteter denn je – gleichfalls sind aus unserer Sicht Aktien zur Erzielung attraktiver Erträge zwar nicht alternativlos, aber ein wichtiges, hochliquides Instrument“, erläutert van de Weyer und führt weiter aus: „Das Besondere am ,alpha beta Aktien Global Plus‘ ist unser zweidimensionales Risikomanagement. Es basiert einerseits auf unserem Sharpe-Ratio-Indikatoren-Ansatz, der sich bereits seit mehr als vier Jahren unter anderem in unserem Fonds ,Multi-Asset Global 5‘ erfolgreich bewährt hat. Zusätzlich werden Strukturbrüche in den Volatilitäten einzelner Assetklassen als Risikomanagementsignale identifiziert. Diese Methode wurde von Prof. Dr. Daniel Ziggel, Geschäftsführer der Quasol GmbH und wissenschaftlicher Beirat unserer Gesellschaft, entwickelt und mit unserem bestehenden Risikomanagement kombiniert.“
Der „alpha beta Aktien Global Plus“ soll vorrangig mittels kostengünstiger Exchange Traded Funds (ETF) und börsennotierter Futures in ein globales, breit diversifiziertes Aktienuniversum investieren. Die Basis bildet ein proprietärer Aktienindex, der nicht wie im Regelfall marktkapitalisierungsgewichtet ist, sondern kleineren Unternehmen sowie sich entwickelnden Ländern und Regionen ein tendenziell höheres Gewicht zuordnet. Zudem sollen bevorzugt solche Länder allokiert werden, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen.„Ziel der Strategie ist ein möglichst hoher Diversifikationsgrad, um Einzelrisiken im Portfolio gering zu halten. Dabei ging es uns um ein Basisportfolio bestehend aus Aktien-ETF, dass die Anforderungen und Wünsche zahlreicher, vorrangig institutioneller Kundengruppen abdeckt. In Kundengesprächen kristallisieren sich dabei Nachhaltigkeitsüberlegungen als immer wichtigeres Kriterium heraus", erläutert van de Weyer auf Anfrage von DFPA.
Ein zweidimensionales Risikomanagement in Kombination mit aktivem Management steuert die effektive Aktienquote zwischen null und 100 Prozent und senkt den Investitionsgrad in Marktschwächephasen. Der Fonds wird mit Blick auf das neue Investmentsteuergesetz ab 1. Januar 2018 als Aktienfonds (Mindestquote 51 Prozent Aktien) verwaltet. Ziel der Strategie ist ein mittlerer bis hoher einstelliger Ertrag per annum über einen Investmentzyklus, allerdings mit deutlich vermindertem Risiko gegenüber einer reinen Aktienanlage. Die durchschnittliche Volatilitätserwartung pro Jahr liegt bei circa acht bis zehn Prozent per annum.
„Wir fördern innovative Investmentstrategien, die sich der jeweiligen Marktphase anpassen“, erläutert Christian Finke, Geschäftsführer von Monega. „Der Fonds eignet sich insbesondere für risikoorientierte Anleger, die von den Chancen des Aktienmarktes profitieren wollen, gleichzeitig jedoch den Fokus auf geringere Volatilität legen.“
Quelle: Pressemitteilung Alpha Beta Asset Management
Die Alpha Beta Asset Management GmbH ist ein Asset Manager mit Fokus auf aktive Asset Allokation und Risikomanagement. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und sitzt in Frankfurt am Main. (JF/TS2)