"Ve-RI Equities Europe" mit zehn neuen Werten
Mit der letzten Reallokation im Jahr 2020 hat sich die Zusammensetzung des „Ve-RI Equities Europe Fonds“ der La-Française-Gruppe deutlich verändert. Insgesamt wurden zehn der 36 im Portfolio befindlichen Werte ausgetauscht.
Basis der quartalsweisen Reallokation ist das eigens entwickelte, systematische Aktienselektionsmodell. Quality- und Value-Faktoren stehen dabei mit den rein quantitativen Faktoren Trendstabilität und Low Risk im Mittelpunkt. Diese vier Komponenten der regelbasierten Analyse werden mit je 20 Prozent gewichtet. Mit weiteren 20 Prozent fließe die sogenannte Carbon-Efficiency-Ratio in das Bewertungsmodell ein. Die Carbon-Efficiency-Ratio misst den CO2-Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz. Dank dieses Vorgehens werden Unternehmen bessergestellt, die CO2-schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufes leisten. „Seit Einführung dieses Nachhaltigkeitsmodells vor rund einem Jahr konnten wir kontinuierlich den CO2-Ausstoß unseres Portfolios im Vergleich zum STOXX Europe 600 um 78 Prozent reduzieren. Somit können Anleger mit dem Ve-RI Equities Europe Fonds sektorneutral, aber mit deutlich geringerem CO2-Ausstoß als zum genannten Index investieren“, so Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei La Française.
Die 36 europäischen Aktienwerte, die im quartalsweise angewendeten Selektionsprozess am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des Fonds. Jeweils drei Werte aus zwölf unterschiedlichen Sektoren werden berücksichtigt. Der Länderschwerpunkt für das vierte Quartal liegt weiterhin mit neun Werten auf der Schweiz. Sechs Unternehmen haben ihren Sitz in Frankreich. Auf Platz drei der Länderallokation folgt Deutschland mit den fünf Gesellschaften Hornbach, ProSiebenSat.1 Media, Software AG, Bechtle und United Internet.
Interessant sei auch ein Blick auf die Marktkapitalisierung der Unternehmen. Den größten Anteil mit 50 Prozent machen Small Caps mit einer Kapitalisierung von unter zehn Milliarden Euro aus. Die sogenannten Mid-Caps (zehn bis 100 Milliarden Euro) liegen bei 41,7 Prozent. Large Caps, mit über 100 Milliarden Euro, kommen lediglich auf einen Anteil von 8,3 Prozent. (DFPA/mb1)
Quelle: Pressemitteilung La Française
La Française ist im Bereich Finanz- und Immobilienanlagen tätig und eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). La Française verwaltet ein Vermögen von 50 Milliarden Euro (Stand 30. Juni 2020) und hat Niederlassungen in Paris, Frankfurt, Genf, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Stamford (CT, USA), Hongkong, Seoul und Singapur.