Pensionsfonds: Klimawandel und Suche nach Rendite befeuern Modellierungsausgaben
Der Klimawandel wird als eine der größten Triebfedern für die steigenden Ausgaben von Pensionsfonds für Szenario-Modellierung und Stresstests angesehen, wie eine neue Studie von Ortec Finance, einem Anbieter von Lösungen für das Risiko- und Ertragsmanagement von Pensionsfonds und anderen Institutionen, zeigt.
Die internationale Studie mit Pensionsfondsmanagern, die für ein verwaltetes Vermögen von insgesamt 1,946 Billionen US-Dollar verantwortlich sind, ergab, dass nur 41 Prozent der Meinung sind, dass die Pensionsfonds im Allgemeinen gut vorbereitet sind, um die Rendite zu sichern, die sie benötigen, um angesichts der Herausforderungen des Klimawandels voll kapitalisiert zu sein oder sich auszahlen zu können.
Die Studie ergab, dass 90 Prozent der Befragten in den USA, Großbritannien, Australien, Kanada, den Niederlanden, der Schweiz und den nordischen Ländern davon ausgehen, dass die Komplexität der Anlagen und die Herausforderungen für ihre Fonds in den nächsten zwei Jahren zunehmen werden, wobei fast alle befragten Fonds (97 Prozent) angaben, dass technologische Fortschritte es ihnen ermöglichen, in komplexere Strategien zu investieren.
Dies schlägt sich in erhöhten Zuweisungen zu grünen Anleihen und klimaspezifischen Fonds nieder - 62 Prozent planen dies in ihren eigenen Fonds in den nächsten zwei Jahren, wobei 27 % beabsichtigen, die Zuweisungen zu grünen Anleihen drastisch zu erhöhen, und 24 % erwarten, die Zuweisungen zu klimaspezifischen Fonds drastisch zu erhöhen.
Willemijn Verdegaal, Director Strategy & Markets, bei Ortec Finances Climate and ESG Solutions, sagte: „Die Risiken des Klimawandels dominieren die Agenda der Pensionsfonds und haben erhebliche Auswirkungen auf die Szenario-Modellierung und Stresstests, während sie gleichzeitig die Suche nach Rendite erschweren.
Es gibt jedoch Technologien, die Pensionsfonds dabei helfen können, die Anforderungen der zunehmenden Komplexität von Investitionen auszugleichen und gleichzeitig Strategien zur Bewältigung des Problems umzusetzen.
Pensionsfonds müssen ihre Bilanzen effektiv verwalten, um langfristige Ziele zu erreichen und gleichzeitig mit kurzfristigen Risiken umzugehen. Dazu gehört die Identifizierung der wichtigsten Risikoquellen ebenso wie die Betrachtung künftiger Renten, Beiträge und Deckungsgrade.“ (DFPA/JF1)
Ortec Finance modelliert und bildet die relevanten Unsicherheiten ab, um Pensionsfonds bei der Überwachung ihrer Ziele und Entscheidungen zu unterstützen. Das Unternehmen entwirft, entwickelt und liefert hochwertige Softwaremodelle für Asset-Liability-Management, Risikomanagement, Impact Investment, Portfoliokonstruktion, Leistungsmessung und -zuweisung sowie Finanzplanung.