Aberdeen Standard Investments bringt smartere Aktienindizes
Der Vermögensverwalter Aberdeen Standard Investments hat seine erste Palette proprietärer und exklusiver Smarter Beta Multi-Faktor-Aktienindizes eingeführt. Damit soll Investoren der Zugang zu einem ausgefeilteren Smart-Beta-Ansatz ermöglicht werden. Dabei werden aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Differenzierung und risikoadjustierten Überrendite eingesetzt. Die Aktienindexreihe, die vom Quantitative Investment Strategies (QIS) Team konzipiert wurde, beinhaltet drei Kernindexreihen – Diversified Multifactor, High Income Multifactor und ESG Multifactor – sowie fünf Multi-Faktor-Varianten von Einzelfaktorangeboten – Low Volatility Multifactor, Value Multifactor, Quality Multifactor, Momentum Multifactor und Small Size Multifactor.
Die acht Indexserien verfolgen globale, regionale und lokale Aktienstrategien in Industriestaaten sowie Schwellenländern (sofern jeweilig anwendbar) und bestehen aus über 100 Indizes in verschiedenen Währungsklassen. Die Smarter Beta Multi-Faktor-Aktienindizes werden von IHS Markit, einem weltweit führenden Unternehmen für Finanz-Informationen und -Analysen, unabhängig berechnet und verwaltet, während die Eigentumsrechte bei Aberdeen Standard Investments liegen. Die Performance der neuen Reihe an Indizes wird täglich auf Bloomberg und Thomson Reuters veröffentlicht.
Die Smarter Beta Multi-Faktor-Aktienindizes (und die Fonds, die sie nachbilden) bilden einen dritten Investmentansatz und verbinden die Vorteile der passiven und aktiven Vermögensverwaltung. Die Indizes zielen darauf ab, den vergleichbaren nach Marktkapitalisierung gewichteten Index mittel- bis langfristig um zwei Prozent bis vier Prozent zu übertreffen (vor Abzug von Provisionen und Transaktionskosten) und werden systematisch umgesetzt, wodurch sie alle Vorteile der Indexierung wie Objektivität, Transparenz und relativ niedrige Kosten beibehalten. Als Vermögensverwalter belastet Aberdeen Standard Investments seinen Anlegern keine Indexgebühren.
David Wickham, Global Head of Quantitative Solutions bei Aberdeen Standard Investments: „Da das Segment für Smart Beta in der Asset-Management-Branche von den Ansätzen externer Indexanbieter dominiert wird, haben wir uns entschlossen, unsere exklusiven Smarter Beta Multi-Faktor-Aktienindizes einzuführen, um die Vorteile der Nutzung eines firmeneigenen Smart-Beta-Ansatzes zu demonstrieren, der aktive Maßnahmen zur Verbesserung der Differenzierung und potenzielle risikobereinigte Überschussrenditen einbindet. Zum Beispiel führen unsere aktiven Maßnahmen zu einem Indexportfolio aus gebündelten ‚Besten Ideen’ mit einem hohen Grad an Differenzierung von konkurrierenden Ansätzen und dem Marktkapitalisierungs-Ansatz und vermeiden dadurch teure und ‚Crowded Trades’.“
Des Weiteren hat der Vermögensverwalter durch eine ‚ESG-Inside‘-Methode (ESG: Environment, Social, Governance; Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) in der gesamten Smarter-Beta-Reihe ESG-Kriterien integriert. „Die Daten hierfür stammen von Sustainalytics, einer führenden Research- und Ratingagentur für ESG-Themen. Mit der Integration von ESG-Kriterien nutzen wir unsere umfangreichen Analysen im Bereich ESG Smart Beta, die wir in Zusammenarbeit mit Sustainalytics und der Smith School of Enterprise and Environment der University of Oxford durchgeführt haben“, so Wickham.
Quelle: Pressemitteilung Aberdeen Standard Investments
Aberdeen Standard Investments ist eine börsennotierte Vermögensverwaltung mit Sitz in Aberdeen. Das 1983 gegründete Unternehmen bietet aktiv verwaltete Aktien-, Renten- und Immobilienfonds sowie alternative Anlagen für Privatanleger und institutionelle Anleger wie Versicherungen, Unternehmen, Stiftungen, Kirchen und Dachfonds an. (JF1)