iM Global Partner legt OGAW-Fonds auf
Nach der Genehmigung durch die luxemburgische Finanzaufsicht CSSF Ende November 2022 hat iM Global Partner mit ihrem Partner Dynamic Beta Investments (DBi) den „iMGP DBi Managed Futures“, aufgelegt. Europäischen Investoren haben dem OGAW-Fonds bisher 60 Millionen Euro an Startkapital zur Verfügung gestellt.
Der neue Fonds „iMGP DBi Managed Futures“ zielt darauf ab, die Renditen von 20 führenden Managed-Futures-Hedgefonds vor Gebühren und Handelskosten in einer OGAW-Verpackung nachzubilden. Er zielt auf die Wertentwicklung eines Portfolios von Hedgefonds ab, die auf verschiedene Teilstrategien aufgeteilt sind, um das Risiko eines einzelnen Managers zu minimieren.
Der Fonds ist bestrebt, die Kernfaktoren der angestrebten Hedgefonds mit einem dynamisch angepassten Portfolio aus liquiden Futures-Kontrakten abzustimmen.
Der „iMGP DBi Managed Futures“ investiert nicht direkt in Hedgefonds. Vielmehr schätzt der Sub-Manager DBi anhand quantitativer Modelle die aktuellen Faktorgewichtungen der anvisierten Hedgefonds und investiert in Index-Futures, um ein ähnliches Engagement zu erreichen. Das Portfolio wird wöchentlich neu gewichtet.
Jamie Hammond, iM Global Partner, Deputy CEO, Head of International Distribution, kommentierte: „Managed Futures waren eine der Anlageklassen mit der besten Performance im Jahr 2022, und unsere in den USA domizilierte Managed Futures-ETF-Strategie (DBMF) erfuhr enormen Zuspruch von Anlegern, die eine Diversifizierung weg von den Aktienmärkten anstrebten, kombiniert mit einer geringen Korrelation. So wies beispielsweise der SG CTA Index in den letzten fünf Jahren eine negative Korrelation von nur minus 0,02 mit globalen Aktien (MSCI World Index) auf. Aus diesem Grund hatten wir viele Anfragen von in Europa ansässigen Anlegern, die diese Strategie in einem OGAW-Format zur Verfügung stellen wollten, was wir nun getan haben.“
Andrew Beer, Mitbegründer des Dynamic Beta Investments, sagte: „Managed Futures bieten im Vergleich zu Aktien und Anleihen wohl größere Diversifizierungsvorteile als Private Equity, private Kredite, Immobilien, Rohstoffe und viele andere gängige Diversifizierungsinstrumente, doch nur wenige Vermögensverwalter und institutionelle Anleger in Europa verfügen über nennenswerte Allokationen. Mit diesem Fonds wollen wir das ändern.“ (DFPA/JF1)
iM Global Partner ist ein weltweites Netzwerk aus Asset Managern und ist an elf Standorten in Europa und den Vereinigten Staaten vertreten. iM Global Partner verwaltet Vermögen in Höhe von über 35 Milliarden US-Dollar (Stand: Ende Dezember 2022).