State Street führt neuen Investmentansatz ein und lanciert investierbare Indizes
Der Finanzdienstleister State Street Corporation hat die Entwicklung einer Reihe von regelbasierten Anlagestrategien beziehungsweise investierbaren Indizes für institutionelle Investoren bekannt gegeben, mit deren Lizenzierung bereits begonnen wurde. „Hierbei handelt es sich nicht um Smart Beta oder thematisches Investieren“, sagte Will Kinlaw, Leiter der Abteilung Research and Advisory bei State Street Global ExchangeSM. „Diese investierbaren Indizes stellen eine neue Phase des dynamischen Investierens dar. Wir integrieren eine aktive Strategie in einen regelbasierten Index, wobei sich die Gewichtung einzelner Wertpapiere in Abhängigkeit der Entwicklung relevanter Faktoren und wichtiger Datenindikatoren dynamisch verändern kann.“
Die neue Reihe von Indexen, die IntelliGXSM genannt werden, umfasst zunächst:
- GX Liquid Private Equity Index Series, die darauf abzielen, einen Teil der aggregierten Private-Equity-Wertentwicklung abzubilden, indem das Engagement von Private Equity in einzelnen Sektoren in den liquiden öffentlichen Märkten repliziert wird.
- GX Inflation-Managed Index Series, die die tägliche Inflationsdatenreihe von PriceStats verwenden, um sich auf Vermögenswerte zu konzentrieren, die Schutz vor steigender Inflation bieten und gleichzeitig ermöglichen, auch in einem Umfeld niedrigerer Inflation höhere Renditen zu erzielen.
- GX Risk-Managed Index Series, die mit Hilfe von Indikatoren für Unsicherheit und Turbulenzen an den Märkten, die Exposition gegenüber Vermögenswerten mit Risikoprämie, wie zum Beispiel am Aktienmarkt, steuern, um so langfristiges Portfoliowachstum bei gleichzeitiger Verminderung von Abwärtsrisiken zu erreichen.
„Wir schaffen im Wesentlichen lebendige Indizes, die flexibel, entwicklungsfähig, transparent und sensibel für neue und aussagekräftige Faktoren sind“, so Kinlaw hinzu. „Anstatt einen Index zu haben, der sich beständig auf einen bestimmten Faktor fokussiert, wie beispielsweise die Inflation, wird unser Index sich auf inflationsgeschützte Anleihen stützen, wenn die Inflation steigt, und auf nominale Staatsanleihen, wenn die Inflation fällt.“
„Dies ist ein natürlicher nächster Schritt in der Entwicklung von Indizes“, sagte John Plansky, globaler Leiter von State Street Global Exchange. „Investoren sind auf der Suche nach verschiedenen Wegen, Alpha zu generieren. Wir führen die beiden Welten der wissenschaftlichen Theorie und der Finanzmärkte zusammen und nutzen unseren einzigartigen Zugang zu neuen und alternativen Datenreihen, um Vermögenseigentümern und Vermögensverwaltern dabei zu helfen, Anlagestrategien zu entwickeln, die den sich wandelnden Portfolioansprüchen gerecht werden. Wir liefern das Rezept, mit dem sich Anleger ihre Mahlzeit in Form eines ETF oder eines anderen investierbaren Produkts zubereiten können.“
Quelle: Pressemitteilung State Street
State Street ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in Boston. Das Dienstleistungsangebot umfasst Investmentmanagement, Investment Research, Investment Servicing und Depotbankdienstleistungen. Das 1792 gegründete Unternehmen ist weltweit in mehr als 100 Märkten tätig und hat ein Vermögen in Höhe von 27,16 Billionen Euro unter Verwahrung und Administration und 2,28 Billionen Euro unter Verwaltung. (Stand: Ende September 2017) (JF1)