Unigestion und RPMI Railpen bringen zwei Multi-Faktor-Fonds
Der unabhängige Schweizer Asset Manager Unigestion startet zwei Aktienfonds mit faktorbasierter Allokation. Sie werden gemeinsam mit dem langjährigen Unigestion-Kunden RPMI Railpen aufgelegt, der das Seed-Kapital für die beiden Fonds bereitstellt. Die Fonds verfolgen eine Long-only-Strategie und verknüpfen mehrere klar identifizierte Faktoren mit einem Long/Short-Faktor, der eine marktneutrale Alpha-Strategie verfolgt, um sowohl von einem positiven als auch von einem negativen Faktor-Exposure zu profitieren.
Unigestion und RPMI Railpen haben im vergangenen Jahr in enger Kooperation Strategien entwickelt, die auf dem Grundsatz basieren, dass Faktoren zwar den Index schlagen können, allerdings mit variablen Risiken verbunden sind. Der besondere 360-Grad-Ansatz von Unigestion für aktives Risikomanagement soll die Ergebnisse jedoch stabilisieren: Durch die Verwendung einer optimierten Faktorendefinition werden die Strategien des Asset-Managers auf erstklassige, weniger volatile Papiere, diversifizierte Qualitätspapiere und stabile Small Caps ausgerichtet. Der Portfolioaufbau und die faktorbasierte Allokation werden aktiv durch die Top-Down-Makro-Strategie von Unigestion ebenso wie durch die Risikobewertung auf Ebene der Einzelwertpapiere bestimmt.
Alexei Jourovski, Managing Director und Head of Equities bei Unigestion, erklärt: „Wir glauben, dass die faktorbasierte Allokation durch gezieltes Risikomanagement optimiert werden kann, wenn man markt- und sektoren-spezifische Merkmale berücksichtigt und das Top-Down- und Stock-Level-Risiko im Portfolioaufbau aktiv bewertet. Da Equity-Faktoren im Allgemeinen zyklisch sind, können wir zudem das Risiko-Rendite-Profil der Strategie optimieren, indem wir an verschiedenen Punkten des Marktzyklus die Faktoren neu gewichten.“
Quelle: Pressemitteilung Unigestion
Unigestion SA ist eine institutionelle Vermögensverwaltung mit Sitz in Genf, deren Kapital mehrheitlich von der Geschäftsleitung gehalten wird. Das Unternehmen beschäftigt 191 Mitarbeiter und verwaltet ein Anlagevermögen von 16,6 Milliarden Euro für institutionelle Anleger und vermögende Familien. (Stand: 30. September 2015) (JF1)