"Ve-RI Equities Europe" reduziert CO2-Fußabdruck
Mit der Reallokation für das erste Quartal 2020 hat sich die Zusammensetzung des „Ve-RI Equities Europe“, einem Fonds des Vermögensverwalters La Française Asset Management, deutlich verändert. Insgesamt wurden zwölf der 36 im Portfolio befindlichen Werte ausgetauscht. Grundlage dieser Rotation ist das eigens entwickelte, systematische Aktienselektionsmodell. Quality- und Value-Faktoren stehen dabei mit den rein quantitativen Faktoren Trendstabilität und Low Risk im Mittelpunkt. Diese vier Komponenten der regelbasierten Analyse werden mit je 20 Prozent gewichtet. Mit weiteren 20 Prozent fließt die sogenannte Carbon-Efficiency-Ratio in das Bewertungsmodell ein. Die Carbon-Efficiency-Ratio misst den CO2-Verbrauch in Tonnen pro eine Million erzielten Umsatz. So werden Unternehmen besser bewertet, die CO2-schonend wirtschaften und einen Beitrag zur Dekarbonisierung des Wirtschaftskreislaufes leisten.
„Wir sind davon überzeugt, dass Unternehmen, die bereits heute eine klare CO2-Vermeidungsstrategie haben, einen wirtschaftlichen Vorteil haben können“, sagt Christian Riemann, zuständiger Fondsmanager bei La Française Asset Management. In Summe ist der CO2-Fußabdruck des Ve-RI Equities Europe, gemessen in emittierten Tonnen CO2 pro investierte Million Euro, im Vergleich zum EuroStoxx600 um rund 57 Prozent geringer. Im Vorquartal lag dieser Wert noch bei 47 Prozent. „Dank unseres innovativen Selektionsansatzes konnten wir die CO2-Emissionen unseres Portfolios nochmals deutlich gegenüber dem Vergleichsindex reduzieren und dies auch transparent belegen. Ein Aspekt, der für verantwortungsvolle Investoren immer wichtiger wird. Denn auch ein investiertes Vermögen hat einen CO2-Fußabdruck“, führt Riemann aus.
Die 36 europäischen Aktienwerte, die im quartalsweise angewendeten Selektionsprozess am besten abschneiden, bilden gleichgewichtet das Portfolio des sektorneutralen Fonds. Jeweils drei Werte aus zwölf unterschiedlichen Sektoren werden berücksichtigt. Klumpenrisiken durch eine Sektorübergewichtung sollen so vermieden werden. Ebenfalls ist ein Ländercap von 30 Prozent eingebaut, das nicht zur Anwendung kam.
Insgesamt wurden bei dieser Reallokation zwölf Werte ausgetauscht. Mit unveränderten 22 Prozent ist Frankreich weiterhin am stärksten vertreten. Der Anteil Schweizer Unternehmen stieg von 14 Prozent auf 17 Prozent. Deutsche Unternehmen machen 14 Prozent aus. (DFPA/JF1)
Quelle: Pressemitteilung
La Française ist ein Asset Manager dessen Geschäftsmodell aus den Bereichen Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung besteht. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an. Dem Unternehmen sind rund 65 Milliarden Euro zur Verwaltung anvertraut (Stand 31. Dezember 2018). Seit Ende Dezember 2018 gehören die Veritas Investment, aus der die La Française Asset Management GmbH hervorging, sowie ihre Hamburger Schwestergesellschaft Veritas Institutional zur La-Française-Gruppe.